Сравнение JRUB.L с IEAC.L
JRUB.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc)) and IEAC.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - JRUB.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while IEAC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index (EUR). JRUB.L is actively managed, while IEAC.L is passively managed. Over the past 5 years, JRUB.L returned 0.07%/yr vs -1.06%/yr for IEAC.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. JRUB.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for IEAC.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUB.L и IEAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRUB.L торгуется в USD, в то время как IEAC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUB.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IEAC.L с доходностью -3.88%.
JRUB.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
IEAC.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.31%
- С начала года
- -3.88%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам JRUB.L и IEAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUB.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.02% | 7.75% | 2.40% | 8.23% | -15.55% | -1.77% | 9.19% | 15.37% | 0.75% |
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -3.88% | 17.09% | -2.13% | 10.82% | -18.56% | -7.81% | 11.69% | 4.13% | 1.16% |
Correlation
The correlation between JRUB.L and IEAC.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between JRUB.L and IEAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUB.L vs. IEAC.L — Ранг доходности на риск
JRUB.L
IEAC.L
Сравнение JRUB.L c IEAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUB.L | IEAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.07 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -0.53 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUB.L и IEAC.L
Максимальная просадка JRUB.L за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки IEAC.L в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.L и IEAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUB.L | IEAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -34.76% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -24.44% | +21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -24.44% | +18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -32.63% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -9.22% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.89% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.24% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUB.L и IEAC.L
Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) составляет 0.95%, в то время как у iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что JRUB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUB.L | IEAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.42% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 36.77% | -33.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 36.90% | -32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 18.70% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 14.39% | -6.57% |
Сравнение комиссий JRUB.L и IEAC.L
JRUB.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEAC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUB.L и IEAC.L
JRUB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEAC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.65% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
JRUB.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRUB.L and IEAC.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEAC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEAC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for JRUB.L.
JRUB.L is categorized as Corporate Bonds, while IEAC.L is European Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JRUB.L and 0.09% for IEAC.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUB.L и IEAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор