PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUB.L с GFA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUB.L с GFA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JRUB.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc)) and GFA.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JRUB.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while GFA.L is a Global High Yield Bonds fund tracking the ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. JRUB.L is actively managed, while GFA.L is passively managed. Over the past 5 years, JRUB.L returned 0.07%/yr vs 2.98%/yr for GFA.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JRUB.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for GFA.L.

Доходность

Сравнение доходности JRUB.L и GFA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUB.L показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у GFA.L с доходностью 3.55%.

JRUB.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
0.07%
С начала года
0.02%
1 год
4.63%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

GFA.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
3.30%
С начала года
3.55%
1 год
6.91%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUB.L и GFA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JRUB.L
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc)		0.02%7.75%2.40%8.23%-15.55%-1.77%9.19%15.37%0.75%
GFA.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)		3.55%9.97%6.02%10.29%-12.56%1.93%16.95%13.34%-0.23%

Correlation

The correlation between JRUB.L and GFA.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г.

0.46

The correlation between JRUB.L and GFA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JRUB.L:
JRUB.L с 0FLE.LJRUB.L с AT1D.LJRUB.L с ERNA.LJRUB.L с FLOA.LJRUB.L с JEBP.LJRUB.L с JEGP.LJRUB.L с JEIP.L
Часто сравнивают с GFA.L:
GFA.L с DFNS.LGFA.L с FLOA.LGFA.L с HYEM.LGFA.L с ICBU.LGFA.L с MOAT.LGFA.L с NUCG.LGFA.L с REGB.L

Доходность на риск

JRUB.L vs. GFA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUB.L
Ранг доходности на риск JRUB.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUB.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUB.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUB.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUB.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GFA.L
Ранг доходности на риск GFA.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFA.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFA.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFA.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFA.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUB.L c GFA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUB.LGFA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.06

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.50

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.76

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

4.76

-0.29

JRUB.L vs. GFA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUB.L на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFA.L равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUB.L и GFA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUB.L и GFA.L

Максимальная просадка JRUB.L за все время составила -22.30%, примерно равная максимальной просадке GFA.L в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUB.L и GFA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUB.LGFA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-22.98%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.90%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-5.03%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-22.54%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.80%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.38%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.45%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUB.L и GFA.L

Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF USD (Acc) (JRUB.L) составляет 0.95%, в то время как у VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что JRUB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUB.LGFA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.33%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

5.65%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

6.49%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

8.25%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

8.42%

-0.60%

Сравнение комиссий JRUB.L и GFA.L

JRUB.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GFA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUB.L и GFA.L

Ни JRUB.L, ни GFA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JRUB.L and GFA.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for GFA.L.

JRUB.L is categorized as Corporate Bonds, while GFA.L is Global High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for JRUB.L and 0.40% for GFA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUB.L и GFA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор