Сравнение JRTVX с LPVIX
JRTVX (John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio) and LPVIX (BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JRTVX returned 7.72%/yr vs 8.54%/yr for LPVIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JRTVX charges 0.27%/yr vs 0.50%/yr for LPVIX.
Доходность
Сравнение доходности JRTVX и LPVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRTVX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у LPVIX с доходностью 11.45%.
JRTVX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
LPVIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам JRTVX и LPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTVX John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio | 9.82% | 17.91% | 12.73% | 16.55% | -18.24% | 17.27% | 15.79% | 24.46% | -8.25% | 7.04% |
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 11.45% | 20.90% | 8.18% | 22.40% | -18.77% | 17.88% | 14.44% | 26.49% | -8.37% | 15.54% |
Correlation
The correlation between JRTVX and LPVIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between JRTVX and LPVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRTVX vs. LPVIX — Ранг доходности на риск
JRTVX
LPVIX
Сравнение JRTVX c LPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio (JRTVX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRTVX | LPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.32 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 9.74 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRTVX и LPVIX
Максимальная просадка JRTVX за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки LPVIX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTVX и LPVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRTVX | LPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -34.31% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -9.91% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -22.45% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -27.01% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.12% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -4.71% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.35% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRTVX и LPVIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio (JRTVX) составляет 4.59%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что JRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRTVX | LPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.31% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 12.64% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 15.13% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.26% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 16.51% | -0.81% |
Сравнение комиссий JRTVX и LPVIX
JRTVX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии LPVIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRTVX и LPVIX
Дивидендная доходность JRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности LPVIX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRTVX John Hancock Funds Multi-Index 2040 Lifetime Portfolio | 2.70% | 2.97% | 1.88% | 2.05% | 7.35% | 5.73% | 4.57% | 8.90% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 4.84% | 5.39% | 0.72% | 2.99% | 2.53% | 11.79% | 1.19% | 4.83% | 10.40% | 9.61% | 1.93% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JRTVX and LPVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LPVIX has higher volatility (6.31%) compared to JRTVX (4.59%). In terms of maximum drawdown, JRTVX dropped -31.52% vs LPVIX's -34.31%.
JRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRTVX и LPVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор