Сравнение JRS с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JRS и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRS и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 2.24% | -3.38% | 19.74% | 13.42% | -35.61% | 62.86% | -12.66% | 34.92% | -18.07% | 14.38% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRS показывает доходность 2.24%, а XLRE немного ниже – 2.17%. За последние 10 лет акции JRS уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 5.09% против 5.98% соответственно.
JRS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 5.09%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRS vs. XLRE — Ранг доходности на риск
JRS
XLRE
Сравнение JRS c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRS | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.07 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRS | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JRS и XLRE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRS и XLRE
Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 8.88% | 8.88% | 7.88% | 8.70% | 11.06% | 5.93% | 9.00% | 7.16% | 9.99% | 8.88% | 9.10% | 9.04% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок JRS и XLRE
Максимальная просадка JRS за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRS | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.80% | -38.83% | -48.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -11.88% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.57% | -34.12% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -38.83% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -8.69% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -9.72% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.39% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRS и XLRE
Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что JRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRS | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 4.66% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 9.62% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 16.32% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 19.04% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.40% | +3.90% |