Сравнение JRLPX с FRQHX
JRLPX (John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JRLPX returned 4.66%/yr vs 2.97%/yr for FRQHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JRLPX charges 0.41%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности JRLPX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRLPX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FRQHX с доходностью 3.98%.
JRLPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
FRQHX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRLPX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLPX John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio | 6.17% | 12.16% | 7.00% | 10.80% | -14.09% | 9.41% | 10.63% | 5.60% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.98% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Correlation
The correlation between JRLPX and FRQHX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between JRLPX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRLPX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
JRLPX
FRQHX
Сравнение JRLPX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio (JRLPX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLPX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.95 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 12.55 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLPX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JRLPX и FRQHX
Максимальная просадка JRLPX за все время составила -22.88%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLPX и FRQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRLPX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.88% | -16.90% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -3.41% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.75% | -5.15% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -16.90% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.15% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.79% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.80% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLPX и FRQHX
John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio (JRLPX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что JRLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRLPX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.65% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 3.40% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 4.15% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 5.56% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.26% | 5.76% | +4.50% |
Сравнение комиссий JRLPX и FRQHX
JRLPX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLPX и FRQHX
Дивидендная доходность JRLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FRQHX в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.29% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% |
JRLPX John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio | 3.13% | 3.32% | 3.02% | 2.97% | 5.06% | 6.89% | 5.31% | 6.47% | 8.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JRLPX and FRQHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JRLPX has higher volatility (1.97%) compared to FRQHX (1.65%). In terms of maximum drawdown, JRLPX dropped -22.88% vs FRQHX's -16.90%.
JRLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRLPX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор