PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRLPX с FRBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRLPX с FRBEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JRLPX (John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio) and FRBEX (Fidelity Freedom 2070 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, JRLPX returned 14.71% vs 30.45% for FRBEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JRLPX charges 0.41%/yr vs 0.65%/yr for FRBEX.

Доходность

Сравнение доходности JRLPX и FRBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio (JRLPX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRLPX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у FRBEX с доходностью 13.71%.

JRLPX

1 день
0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.49%
1 год
14.71%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

FRBEX

1 день
0.37%
1 месяц
1.74%
С начала года
13.71%
6 месяцев
15.20%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRLPX и FRBEX

2026 (YTD)20252024
JRLPX
John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio		6.17%12.16%3.02%
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		13.71%23.38%3.52%

Correlation

The correlation between JRLPX and FRBEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between JRLPX and FRBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Часто сравнивают с JRLPX:
JRLPX с FRQKXJRLPX с TDIFXJRLPX с JAAAXJRLPX с JFIVXJRLPX с JVLIXJRLPX с LTSTXJRLPX с DRIJX
Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с VSVNXFRBEX с RFGTXFRBEX с ARHVXFRBEX с LIWKXFRBEX с FHTKXFRBEX с FBGRXFRBEX с FIKFX

Доходность на риск

JRLPX vs. FRBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRLPX
Ранг доходности на риск JRLPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRLPX c FRBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio (JRLPX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRLPXFRBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.40

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.32

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.14

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

13.92

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRLPX vs. FRBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRLPX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBEX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRLPX и FRBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRLPXFRBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.39

-0.86

Просадки

Сравнение просадок JRLPX и FRBEX

Максимальная просадка JRLPX за все время составила -22.88%, что больше максимальной просадки FRBEX в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLPX и FRBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRLPXFRBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.88%

-15.31%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-9.79%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.15%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-1.78%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.20%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JRLPX и FRBEX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio (JRLPX) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что JRLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRLPXFRBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

4.27%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

10.55%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

12.80%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

15.80%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.26%

15.80%

-5.54%

Сравнение комиссий JRLPX и FRBEX

JRLPX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FRBEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRLPX и FRBEX

Дивидендная доходность JRLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FRBEX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		4.12%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRLPX
John Hancock Funds Multi-Index 2020 Lifetime Portfolio		3.13%3.32%3.02%2.97%5.06%6.89%5.31%6.47%8.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JRLPX and FRBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBEX has higher volatility (4.27%) compared to JRLPX (1.97%). In terms of maximum drawdown, JRLPX dropped -22.88% vs FRBEX's -15.31%.

JRLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRLPX и FRBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор