Сравнение JRJE.L с 8PSG.DE
JRJE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and 8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - JRJE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRJE.L returned 17.56%/yr vs 26.91%/yr for 8PSG.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JRJE.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for 8PSG.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRJE.L и 8PSG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRJE.L торгуется в GBp, в то время как 8PSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 8PSG.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRJE.L показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у 8PSG.DE с доходностью -6.79%.
JRJE.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
8PSG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам JRJE.L и 8PSG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRJE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 19.44% | 15.91% | 9.56% | 13.90% | -0.96% |
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | -6.79% | 56.73% | 38.46% | -2.00% | 4.08% |
Correlation
The correlation between JRJE.L and 8PSG.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRJE.L vs. 8PSG.DE — Ранг доходности на риск
JRJE.L
8PSG.DE
Сравнение JRJE.L c 8PSG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRJE.L | 8PSG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.08 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 2.56 | +9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRJE.L и 8PSG.DE
Максимальная просадка JRJE.L за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки 8PSG.DE в -58.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRJE.L и 8PSG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRJE.L | 8PSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -58.60% | +44.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -22.86% | +12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -22.86% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -22.86% | +19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -25.92% | +22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 9.65% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRJE.L и 8PSG.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) составляет 6.50%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что JRJE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8PSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRJE.L | 8PSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.11% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 21.24% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 33.15% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 18.91% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 22.53% | -6.33% |
Сравнение комиссий JRJE.L и 8PSG.DE
JRJE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 8PSG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRJE.L и 8PSG.DE
Ни JRJE.L, ни 8PSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRJE.L and 8PSG.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRJE.L.
JRJE.L is categorized as Japan Equities, while 8PSG.DE is Gold. JRJE.L tracks TOPIX TR JPY, while 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JRJE.L and 0.12% for 8PSG.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRJE.L и 8PSG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор