Сравнение JREZ.DE с LCUK.DE
JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - JREZ.DE tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREZ.DE returned 15.63%/yr vs 14.46%/yr for LCUK.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности JREZ.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREZ.DE показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
JREZ.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREZ.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREZ.DE JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.95% | 23.99% | 8.26% | 20.23% | 0.68% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -3.78% |
Correlation
The correlation between JREZ.DE and LCUK.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.73 |
The correlation between JREZ.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREZ.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
JREZ.DE
LCUK.DE
Сравнение JREZ.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREZ.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.04 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.27 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREZ.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок JREZ.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка JREZ.DE за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREZ.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREZ.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -41.10% | +26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -8.31% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -16.69% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -2.84% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -5.66% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.33% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREZ.DE и LCUK.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) имеют волатильность 4.64% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREZ.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.62% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 10.28% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 12.17% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.12% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.10% | -1.66% |
Сравнение комиссий JREZ.DE и LCUK.DE
JREZ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREZ.DE и LCUK.DE
JREZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREZ.DE JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
JREZ.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for JREZ.DE.
JREZ.DE tracks JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG), while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JREZ.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для JREZ.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор