Сравнение JREU.L с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
JREU.L и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREU.L или QUAL.
Основные характеристики
| JREU.L | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.09% | 26.26% |
| Дох-ть за 1 год | 38.97% | 37.51% |
| Дох-ть за 3 года | 10.63% | 9.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.98% | 15.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 4.80 |
| Коэф-т Мартина | 22.28 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 11.75% | 12.68% |
| Макс. просадка | -34.56% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JREU.L и QUAL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JREU.L и QUAL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREU.L показывает доходность 27.09%, а QUAL немного ниже – 26.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREU.L и QUAL
JREU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREU.L c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREU.L и QUAL
JREU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JREU.L и QUAL
Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREU.L и QUAL
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 3.75% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.