Сравнение JREU.L с BRK-B
JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JREU.L returned 12.75%/yr vs 11.87%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JREU.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREU.L показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%.
JREU.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам JREU.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 6.81% | 16.31% | 25.12% | 28.35% | -18.91% | 30.58% | 19.61% | 30.54% | -9.47% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -8.75% |
Correlation
The correlation between JREU.L and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between JREU.L and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREU.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JREU.L
BRK-B
Сравнение JREU.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREU.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.04 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 0.07 | +10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREU.L и BRK-B
Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREU.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -53.86% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.42% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -14.95% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -26.58% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -9.63% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -11.07% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 4.51% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREU.L и BRK-B
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.96% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREU.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.80% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 10.53% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 14.40% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.10% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 19.39% | -1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREU.L и BRK-B
Ни JREU.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREU.L and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JREU.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор