PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JREU.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

JREU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JREU.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREU.L и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		-4.39%16.30%25.12%28.35%-18.91%30.58%19.61%30.54%-9.83%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, JREU.L показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

JREU.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-1.02%
1 год
17.08%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.84%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JREU.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREU.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.62

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.73

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.70

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

-1.19

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREU.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.L на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREU.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.62

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.48

+0.31

Корреляция

Корреляция между JREU.L и BRK-B составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.L и BRK-B

Ни JREU.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JREU.L и BRK-B

Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

JREU.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-53.86%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-14.95%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-26.58%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-11.57%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-11.07%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

8.75%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.L и BRK-B

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREU.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.12%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

11.11%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.30%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.20%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

19.44%

-1.50%