Сравнение JREU.L с BRK-B
JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JREU.L returned 12.68%/yr vs 12.05%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JREU.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREU.L показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%.
JREU.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 8.30%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам JREU.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREU.L JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 8.30% | 16.31% | 25.12% | 28.35% | -18.91% | 30.58% | 19.61% | 30.54% | -9.47% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | -8.75% |
Correlation
The correlation between JREU.L and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between JREU.L and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREU.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JREU.L
BRK-B
Сравнение JREU.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREU.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.39 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 0.83 | +8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREU.L и BRK-B
Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREU.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -53.86% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.42% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -14.95% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -26.58% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -9.06% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -11.06% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.49% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREU.L и BRK-B
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) составляет 3.02%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREU.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.48% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 11.07% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 14.55% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.12% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 19.40% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREU.L и BRK-B
Ни JREU.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREU.L and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JREU.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор