PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.L с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JREU.L returned 13.42%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JREU.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREU.L показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

JREU.L

1 день
-1.02%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.95%
1 год
25.05%
3 года*
21.31%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.L и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		8.39%16.31%25.12%28.35%-18.91%30.58%19.61%30.54%-9.47%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%-4.19%

Correlation

The correlation between JREU.L and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г.

0.37

Over the past year, the correlation between JREU.L and BRK-B has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JREU.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREU.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.01

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
0.09

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.01

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

-0.03

+13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREU.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREU.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-0.01

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.48

+0.39

Просадки

Сравнение просадок JREU.L и BRK-B

Максимальная просадка JREU.L за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-53.86%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.42%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-14.95%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-26.58%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-9.57%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-11.07%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.47%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.L и BRK-B

Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) составляет 3.10%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что JREU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.08%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.87%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

14.39%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.13%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

19.43%

-1.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.L и BRK-B

Ни JREU.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JREU.L and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор