PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JREU.DE с JGHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.DE с JGHY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JREU.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and JGHY.DE (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - JREU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while JGHY.DE is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan. JREU.DE is passively managed, while JGHY.DE is actively managed. Over the past 5 years, JREU.DE returned 13.36%/yr vs 4.43%/yr for JGHY.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREU.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JGHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREU.DE и JGHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREU.DE показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у JGHY.DE с доходностью 5.12%.

JREU.DE

1 день
-1.23%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.05%
1 год
20.31%
3 года*
18.09%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

JGHY.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
3.65%
С начала года
5.12%
1 год
8.71%
3 года*
7.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.DE и JGHY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		11.05%3.77%32.09%24.03%-14.69%42.48%6.66%
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		5.12%-0.68%12.22%7.50%-4.77%10.40%-13.43%

Correlation

The correlation between JREU.DE and JGHY.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.58

The correlation between JREU.DE and JGHY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с WTEF.DE
Часто сравнивают с JGHY.DE:
JGHY.DE с XUHY.DEJGHY.DE с XZHY.DEJGHY.DE с UDHY.DEJGHY.DE с BBUS.DEJGHY.DE с GFEA.DEJGHY.DE с HYLE.DEJGHY.DE с IBC7.DE

Доходность на риск

JREU.DE vs. JGHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JGHY.DE
Ранг доходности на риск JGHY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGHY.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGHY.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGHY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.DE c JGHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JREU.DEJGHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.96

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.81

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.74

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

12.46

-1.50

JREU.DE vs. JGHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGHY.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.DE и JGHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JREU.DE и JGHY.DE

Максимальная просадка JREU.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки JGHY.DE в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.DE и JGHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.DEJGHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-24.72%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-2.32%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-10.49%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-10.49%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.32%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-6.58%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.70%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.DE и JGHY.DE

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что JREU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.DEJGHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.04%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

3.00%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

4.54%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

6.56%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

8.78%

+8.94%

Сравнение комиссий JREU.DE и JGHY.DE

JREU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JGHY.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.DE и JGHY.DE

Ни JREU.DE, ни JGHY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JREU.DE and JGHY.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREU.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREU.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JGHY.DE.

JREU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while JGHY.DE is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.20% for JREU.DE and 0.35% for JGHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.DE и JGHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор