Сравнение JREU.DE с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
JREU.DE и IWQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREU.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JREU.DE или IWQU.L.
Основные характеристики
| JREU.DE | IWQU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.72% | 17.32% |
| Дох-ть за 1 год | 24.61% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 12.21% | 7.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 11.87% | 12.44% |
| Макс. просадка | -34.39% | -33.05% |
| Текущая просадка | -2.35% | -1.39% |
Корреляция
Корреляция между JREU.DE и IWQU.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JREU.DE и IWQU.L
С начала года, JREU.DE показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у IWQU.L с доходностью 17.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREU.DE и IWQU.L
JREU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JREU.DE c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREU.DE и IWQU.L
Ни JREU.DE, ни IWQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREU.DE и IWQU.L
Максимальная просадка JREU.DE за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.DE и IWQU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JREU.DE и IWQU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что JREU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.