PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREU.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JREU.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREU.DE returned 14.71%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JREU.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREU.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREU.DE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.

JREU.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.24%
1 год
24.47%
3 года*
18.34%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.64%3.77%32.09%24.03%-14.67%42.44%8.56%34.56%-8.94%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%31.79%-6.61%

Correlation

The correlation between JREU.DE and FLXU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between JREU.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с WTEF.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

JREU.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREU.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.23

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.17

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.70

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

17.09

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREU.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREU.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.94

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.90

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JREU.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка JREU.DE за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-32.92%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-5.76%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.38%

-23.04%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-23.04%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.15%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.92%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.59%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.DE и FLXU.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) составляет 2.53%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что JREU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.43%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.59%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

12.12%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

13.86%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

15.48%

+1.75%

Сравнение комиссий JREU.DE и FLXU.DE

JREU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.DE и FLXU.DE

Ни JREU.DE, ни FLXU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JREU.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JREU.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREU.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

JREU.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for JREU.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор