PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.DE с F500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.DE с F500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREU.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and F500.DE (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - JREU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while F500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREU.DE returned 14.71%/yr vs 15.55%/yr for F500.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. JREU.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for F500.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREU.DE и F500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREU.DE показывает доходность 10.64%, а F500.DE немного выше – 11.02%.

JREU.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.24%
1 год
24.47%
3 года*
18.34%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—

F500.DE

1 день
0.66%
1 месяц
4.22%
С начала года
11.02%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.38%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.DE и F500.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.64%3.77%32.09%24.03%-14.67%42.44%8.56%34.56%-8.94%
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		11.02%5.41%31.71%24.10%-14.24%43.57%6.01%34.18%-8.88%

Correlation

The correlation between JREU.DE and F500.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.99

The correlation between JREU.DE and F500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с WTEF.DE
Часто сравнивают с F500.DE:
F500.DE с CSPX.LF500.DE с VUAA.DEF500.DE с VOOF500.DE с VONGF500.DE с QDVE.DEF500.DE с SPYL.DEF500.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

JREU.DE vs. F500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
F500.DE
Ранг доходности на риск F500.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F500.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F500.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F500.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F500.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F500.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.DE c F500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREU.DEF500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.44

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.34

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.88

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

14.92

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREU.DE vs. F500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F500.DE равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.DE и F500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREU.DEF500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.44

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.87

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JREU.DE и F500.DE

Максимальная просадка JREU.DE за все время составила -34.39%, примерно равная максимальной просадке F500.DE в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.DE и F500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.DEF500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-33.80%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-7.33%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.38%

-23.49%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-23.49%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.64%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.91%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.DE и F500.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) составляет 2.53%, в то время как у Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что JREU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.DEF500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.88%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

7.78%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.68%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.31%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.00%

+0.23%

Сравнение комиссий JREU.DE и F500.DE

JREU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии F500.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.DE и F500.DE

Ни JREU.DE, ни F500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JREU.DE and F500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, F500.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F500.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.DE.

JREU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while F500.DE is S&P 500. JREU.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while F500.DE tracks S&P 500 ESG+. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for JREU.DE and 0.12% for F500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.DE и F500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор