Сравнение JRDZ.L с LCPE.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) are both Europe Equities funds - JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, JRDZ.L returned 22.17% vs 27.61% for LCPE.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JRDZ.L charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for LCPE.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и LCPE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 14.20%.
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCPE.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и LCPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 14.20% | 18.88% | -5.18% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and LCPE.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
LCPE.L
Сравнение JRDZ.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDZ.L | LCPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.43 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.94 | 4.13 | +28.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.74 | 13.66 | +70.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDZ.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59 | 2.44 | +4.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 0.98 | +6.16 |
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и LCPE.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки LCPE.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и LCPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -27.05% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -6.66% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.71% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -3.52% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и LCPE.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что JRDZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.81% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 11.29% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 17.74% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 20.60% | +2.77% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и LCPE.L
JRDZ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и LCPE.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как LCPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and LCPE.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.
JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for JRDZ.L and 0.65% for LCPE.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и LCPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор