Сравнение JRDZ.L с FLXD.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and FLXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while FLXD.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, JRDZ.L returned 22.17% vs 20.23% for FLXD.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и FLXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRDZ.L торгуется в GBp, в то время как FLXD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у FLXD.L с доходностью 9.29%.
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXD.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и FLXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
FLXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 9.29% | 31.50% | -0.70% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and FLXD.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. FLXD.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
FLXD.L
Сравнение JRDZ.L c FLXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDZ.L | FLXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.43 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.94 | 5.64 | +27.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.74 | 15.75 | +68.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDZ.L | FLXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59 | 2.40 | +4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 0.64 | +6.51 |
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и FLXD.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки FLXD.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и FLXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | FLXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -29.71% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -3.62% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.77% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -4.13% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и FLXD.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JRDZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | FLXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.67% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 8.52% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 10.85% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 12.91% | +10.46% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и FLXD.L
И JRDZ.L, и FLXD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и FLXD.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FLXD.L в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 4.37% | 4.90% | 5.18% | 5.75% | 5.87% | 5.51% | 3.90% | 1.53% | 1.09% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and FLXD.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L and FLXD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while FLXD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и FLXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор