Сравнение JRDZ.L с CS1.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDZ.L returned 41.16%/yr vs 33.09%/yr for CS1.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и CS1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 93.46%, что значительно выше, чем у CS1.L с доходностью 13.19%.
JRDZ.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 93.46%
- 6 месяцев
- 94.50%
- 1 год
- 119.59%
- 3 года*
- 41.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CS1.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 47.56%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и CS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 93.46% | 29.99% | 3.37% | 17.81% | -10.01% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 13.19% | 62.63% | 14.12% | 24.14% | 4.02% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and CS1.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between JRDZ.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
CS1.L
Сравнение JRDZ.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRDZ.L | CS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +295.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 93.37 | 1.53 | +91.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.58 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 15.54 | -13.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и CS1.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки CS1.L в -57.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и CS1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -57.96% | -41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.04% | -10.34% | -88.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.04% | -12.64% | -86.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.38% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -17.28% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.56% | 3.05% | +68.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и CS1.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 4.11% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.92% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1,223.98% | 13.63% | +1,210.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29,377.92% | 16.25% | +29,361.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14,560.19% | 18.78% | +14,541.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14,560.19% | 19.32% | +14,540.87% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и CS1.L
И JRDZ.L, и CS1.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и CS1.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.24% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and CS1.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L and CS1.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и CS1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор