Сравнение JRCD.L с JEQP.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - JRCD.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JRCD.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, JRCD.L returned 40.39% vs 29.63% for JEQP.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у JEQP.L с доходностью 8.97%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCD.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | -1.86% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and JEQP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
JEQP.L
Сравнение JRCD.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 5.23 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 19.59 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.94 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и JEQP.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки JEQP.L в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -22.00% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -5.64% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.35% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -4.92% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.51% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и JEQP.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 1.57% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.83% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 11.20% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 14.88% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 14.88% | +6.50% |
Сравнение комиссий JRCD.L и JEQP.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и JEQP.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JEQP.L в 10.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
JRCD.L and JEQP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEQP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEQP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
JRCD.L is categorized as China Equities, while JEQP.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор