Сравнение JRBU.L с USIC.L
JRBU.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and USIC.L (Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from JPMorgan and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRBU.L returned 4.01%/yr vs 3.76%/yr for USIC.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRBU.L charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for USIC.L.
Доходность
Сравнение доходности JRBU.L и USIC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRBU.L торгуется в GBP, в то время как USIC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USIC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JRBU.L на уровне 2.89% и USIC.L на уровне 2.89%.
JRBU.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
USIC.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRBU.L и USIC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 2.89% | 0.49% | 3.98% | 2.31% | -5.58% | 2.22% |
USIC.L Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc | 2.89% | -0.24% | 4.17% | 2.68% | -4.92% | 2.28% |
Correlation
The correlation between JRBU.L and USIC.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between JRBU.L and USIC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRBU.L vs. USIC.L — Ранг доходности на риск
JRBU.L
USIC.L
Сравнение JRBU.L c USIC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) и Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRBU.L | USIC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.73 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.19 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRBU.L и USIC.L
Максимальная просадка JRBU.L за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки USIC.L в -13.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBU.L и USIC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRBU.L | USIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -13.74% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -5.14% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.72% | -9.15% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.58% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -6.01% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.13% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBU.L и USIC.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) составляет 1.82%, в то время как у Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc (USIC.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что JRBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRBU.L | USIC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.06% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 5.36% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 6.86% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 10.42% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 10.42% | +1.98% |
Сравнение комиссий JRBU.L и USIC.L
JRBU.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USIC.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBU.L и USIC.L
Ни JRBU.L, ни USIC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRBU.L and USIC.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USIC.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIC.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for JRBU.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for JRBU.L and 0.14% for USIC.L.
Подберите оптимальное распределение для JRBU.L и USIC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор