Сравнение JRBU.L с UC98.L
JRBU.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and UC98.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from JPMorgan and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRBU.L returned 1.54%/yr vs 0.97%/yr for UC98.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JRBU.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for UC98.L.
Доходность
Сравнение доходности JRBU.L и UC98.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRBU.L торгуется в GBP, в то время как UC98.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC98.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRBU.L показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у UC98.L с доходностью 2.32%.
JRBU.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
UC98.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам JRBU.L и UC98.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 2.89% | 0.49% | 3.98% | 2.31% | -5.58% | -0.42% | 5.50% | 10.97% | -20.61% |
UC98.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 2.32% | 0.33% | 3.62% | 2.43% | -7.46% | -1.33% | 6.37% | 12.84% | 0.65% |
Correlation
The correlation between JRBU.L and UC98.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between JRBU.L and UC98.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRBU.L vs. UC98.L — Ранг доходности на риск
JRBU.L
UC98.L
Сравнение JRBU.L c UC98.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis (UC98.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRBU.L | UC98.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.64 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 3.94 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRBU.L и UC98.L
Максимальная просадка JRBU.L за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки UC98.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBU.L и UC98.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRBU.L | UC98.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -36.07% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -4.86% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.72% | -8.30% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -14.17% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -7.90% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -14.42% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.03% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBU.L и UC98.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBU.L) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis (UC98.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что JRBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC98.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRBU.L | UC98.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.71% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 4.42% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 6.00% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 8.95% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 9.91% | +2.49% |
Сравнение комиссий JRBU.L и UC98.L
JRBU.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UC98.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBU.L и UC98.L
JRBU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC98.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBU.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC98.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 4.38% | 5.96% | 4.81% | 3.91% | 2.35% | 2.01% | 2.72% | 3.27% | 2.04% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JRBU.L and UC98.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JRBU.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRBU.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for UC98.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.19% for JRBU.L and 0.20% for UC98.L.
Подберите оптимальное распределение для JRBU.L и UC98.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор