Сравнение JRBE.L с SE15.L
JRBE.L (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and SE15.L (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - JRBE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SE15.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRBE.L returned 0.30%/yr vs 1.50%/yr for SE15.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JRBE.L charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for SE15.L.
Доходность
Сравнение доходности JRBE.L и SE15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRBE.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SE15.L с доходностью -0.33%.
JRBE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
SE15.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам JRBE.L и SE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBE.L JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.44% | 8.52% | -0.35% | 5.53% | -8.30% | -7.59% | 8.06% | 0.11% | 0.48% |
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.33% | 9.40% | 0.01% | 4.04% | -2.64% | -6.64% | 6.70% | -2.39% | -0.21% |
Correlation
The correlation between JRBE.L and SE15.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between JRBE.L and SE15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRBE.L vs. SE15.L — Ранг доходности на риск
JRBE.L
SE15.L
Сравнение JRBE.L c SE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBE.L | SE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 3.96 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBE.L | SE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JRBE.L и SE15.L
Максимальная просадка JRBE.L за все время составила -21.46%, что больше максимальной просадки SE15.L в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBE.L и SE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRBE.L | SE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -15.78% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -3.25% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -3.25% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -10.15% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -1.85% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -6.32% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.27% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBE.L и SE15.L
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что JRBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRBE.L | SE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.31% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 3.13% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.32% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 5.48% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 7.05% | +0.05% |
Сравнение комиссий JRBE.L и SE15.L
JRBE.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SE15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBE.L и SE15.L
JRBE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBE.L JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.51% | 3.34% | 3.02% | 1.62% | 0.58% | 0.68% | 0.66% | 0.73% | 0.69% | 0.77% | 1.05% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JRBE.L and SE15.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JRBE.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRBE.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for SE15.L.
JRBE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SE15.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JRBE.L and 0.20% for SE15.L.
Подберите оптимальное распределение для JRBE.L и SE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор