Сравнение JRBE.L с CSSPX.MI
JRBE.L (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JRBE.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRBE.L returned 0.30%/yr vs 14.93%/yr for CSSPX.MI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JRBE.L charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for CSSPX.MI.
Доходность
Сравнение доходности JRBE.L и CSSPX.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRBE.L торгуется в GBP, в то время как CSSPX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSPX.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRBE.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CSSPX.MI с доходностью 10.48%.
JRBE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам JRBE.L и CSSPX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBE.L JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.44% | 8.52% | -0.35% | 5.53% | -8.30% | -7.59% | 8.06% | 0.11% | 0.48% |
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.42% | 9.69% | 27.93% | 19.59% | -9.90% | 30.95% | 13.64% | 27.28% | -6.50% |
Correlation
The correlation between JRBE.L and CSSPX.MI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRBE.L vs. CSSPX.MI — Ранг доходности на риск
JRBE.L
CSSPX.MI
Сравнение JRBE.L c CSSPX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBE.L | CSSPX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.09 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 14.76 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBE.L | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.64 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.00 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.96 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок JRBE.L и CSSPX.MI
Максимальная просадка JRBE.L за все время составила -21.46%, что меньше максимальной просадки CSSPX.MI в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBE.L и CSSPX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRBE.L | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -26.14% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -7.09% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -21.97% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -21.97% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -0.21% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -3.34% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.97% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBE.L и CSSPX.MI
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) составляет 1.46%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что JRBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSPX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRBE.L | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 3.02% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 7.40% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 11.00% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 14.74% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 15.96% | -8.86% |
Сравнение комиссий JRBE.L и CSSPX.MI
JRBE.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSSPX.MI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBE.L и CSSPX.MI
Ни JRBE.L, ни CSSPX.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRBE.L and CSSPX.MI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRBE.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRBE.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for CSSPX.MI.
JRBE.L is categorized as European Corporate Bonds, while CSSPX.MI is S&P 500. JRBE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while CSSPX.MI tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JRBE.L and 0.07% for CSSPX.MI.
Подберите оптимальное распределение для JRBE.L и CSSPX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор