Сравнение JR15.L с IEAC.L
JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) and IEAC.L (iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds. JR15.L is actively managed, while IEAC.L is passively managed. Over the past 5 years, JR15.L returned 1.11%/yr vs -0.44%/yr for IEAC.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JR15.L charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for IEAC.L.
Доходность
Сравнение доходности JR15.L и IEAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JR15.L показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у IEAC.L с доходностью -1.30%.
JR15.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
IEAC.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -1.30%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение доходности по годам JR15.L и IEAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.45% | 3.45% | 4.35% | 6.21% | -7.76% | -0.38% | 0.84% | 2.40% | 0.22% |
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.30% | 3.22% | 4.32% | 7.42% | -13.36% | -1.07% | 2.60% | 6.20% | 0.25% |
Correlation
The correlation between JR15.L and IEAC.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between JR15.L and IEAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JR15.L vs. IEAC.L — Ранг доходности на риск
JR15.L
IEAC.L
Сравнение JR15.L c IEAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JR15.L | IEAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.01 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -0.17 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JR15.L и IEAC.L
Максимальная просадка JR15.L за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки IEAC.L в -24.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JR15.L и IEAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JR15.L | IEAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -24.28% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -23.42% | +21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -23.42% | +21.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.19% | -24.28% | +14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.79% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.03% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.02% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JR15.L и IEAC.L
Текущая волатильность для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) составляет 0.51%, в то время как у iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IEAC.L) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что JR15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JR15.L | IEAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.86% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 36.11% | -34.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 36.42% | -34.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 16.86% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 12.32% | -9.21% |
Сравнение комиссий JR15.L и IEAC.L
JR15.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEAC.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JR15.L и IEAC.L
JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEAC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEAC.L iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.65% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JR15.L and IEAC.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for IEAC.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JR15.L and 0.09% for IEAC.L.
Подберите оптимальное распределение для JR15.L и IEAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор