Сравнение JPXN с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
JPXN и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPXN или VEA.
Основные характеристики
| JPXN | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 2.64% |
| Дох-ть за 1 год | 15.07% | 9.22% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 1.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.73% | 6.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.91% | 4.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 12.73% |
| Макс. просадка | -54.97% | -60.70% |
| Current Drawdown | -5.97% | -2.77% |
Корреляция
Корреляция между JPXN и VEA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и VEA
С начала года, JPXN показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции JPXN превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 5.91% против 4.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и VEA
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPXN c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и VEA
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VEA в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.47% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и VEA
Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и VEA
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.