PortfoliosLab logo
Сравнение JPXN с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPXN и VEA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JPXN и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.12%
87.62%
JPXN
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPXN:

0.41

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

JPXN:

0.71

VEA:

0.99

Коэф-т Омега

JPXN:

1.09

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

JPXN:

0.60

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

JPXN:

1.64

VEA:

2.41

Индекс Язвы

JPXN:

5.11%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

JPXN:

20.46%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

JPXN:

-54.98%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

JPXN:

-1.81%

VEA:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.73% против 5.34% соответственно.


JPXN

С начала года

6.43%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

7.00%

1 год

9.50%

5 лет

8.82%

10 лет

4.73%

VEA

С начала года

10.15%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

5.84%

1 год

11.52%

5 лет

11.96%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPXN и VEA

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии JPXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPXN: 0.48%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPXN и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPXN
Ранг риск-скорректированной доходности JPXN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPXN c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPXN, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPXN: 0.41
VEA: 0.62
Коэффициент Сортино JPXN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPXN: 0.71
VEA: 0.99
Коэффициент Омега JPXN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPXN: 1.09
VEA: 1.13
Коэффициент Кальмара JPXN, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPXN: 0.60
VEA: 0.80
Коэффициент Мартина JPXN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPXN: 1.64
VEA: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.62
JPXN
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и VEA

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.15%2.29%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и VEA

Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.98%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.81%
-0.60%
JPXN
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и VEA

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.30% и 11.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
11.52%
JPXN
VEA