Сравнение JPXN с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
JPXN и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPXN или VEA.
Корреляция
Корреляция между JPXN и VEA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и VEA
Основные характеристики
JPXN:
0.36
VEA:
0.71
JPXN:
0.60
VEA:
1.05
JPXN:
1.08
VEA:
1.13
JPXN:
0.54
VEA:
0.94
JPXN:
1.29
VEA:
2.23
JPXN:
4.86%
VEA:
4.12%
JPXN:
17.40%
VEA:
12.96%
JPXN:
-54.98%
VEA:
-60.69%
JPXN:
-5.74%
VEA:
-4.40%
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPXN имеют среднегодовую доходность 5.74%, а акции VEA немного отстают с 5.70%.
JPXN
2.17%
2.58%
4.95%
6.02%
4.61%
5.74%
VEA
5.00%
4.06%
4.50%
9.29%
5.97%
5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и VEA
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPXN и VEA
JPXN
VEA
Сравнение JPXN c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и VEA
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VEA в 3.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.24% | 2.29% | 2.58% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и VEA
Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.98%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и VEA
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.