PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - JPXN is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPXN returned 9.05%/yr vs 10.13%/yr for VEA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPXN показывает доходность 15.82%, а VEA немного ниже – 15.19%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 9.05% против 10.13% соответственно.

JPXN

1 день
0.09%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.74%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.05%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPXN и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		15.82%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between JPXN and VEA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.78

The correlation between JPXN and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPXN и VEA

Секторы
JPXN
VEA

Промышленность

28.3%
19.2%

Технологии

17.3%
13.8%

Финансовые услуги

13.7%
23.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.4%

Здравоохранение

6.2%
8.2%

Сырьевые материалы

5.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.6%

Недвижимость

2.8%
2.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.3%

Энергетика

1.4%
5.4%

Промышленность

JPXN
28.3%
VEA
19.2%

Технологии

JPXN
17.3%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

JPXN
13.7%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

JPXN
11.3%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

JPXN
7.8%
VEA
3.4%

Здравоохранение

JPXN
6.2%
VEA
8.2%

Сырьевые материалы

JPXN
5.0%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

JPXN
4.8%
VEA
5.6%

Недвижимость

JPXN
2.8%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

JPXN
1.6%
VEA
3.3%

Энергетика

JPXN
1.4%
VEA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

JPXN vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.06

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.84

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.77

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

10.82

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JPXN и VEA

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-60.68%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.63%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-13.45%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-29.71%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-35.73%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.66%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-13.29%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.98%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и VEA

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.49%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

13.32%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.64%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.54%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.35%

-0.29%

Сравнение комиссий JPXN и VEA

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и VEA

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.71%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

JPXN and VEA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to JPXN (4.26%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.13% vs 9.05% for JPXN. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JPXN has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.13% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

JPXN has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.61% for VEA.

JPXN is categorized as Japan Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор