PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с PEP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) is Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, JPXN returned 9.40%/yr vs 6.38%/yr for PEP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции JPXN превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.40% против 6.38% соответственно.

JPXN

1 день
0.45%
1 месяц
-0.28%
С начала года
15.09%
6 месяцев
14.66%
1 год
31.44%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.40%

PEP

1 день
-1.93%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.04%
1 год
13.30%
3 года*
-5.73%
5 лет*
2.23%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPXN и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		15.09%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.89%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between JPXN and PEP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.29

Over the past year, the correlation between JPXN and PEP has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

JPXN vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPXNPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.61

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.09

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.81

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

1.94

+6.33

JPXN vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPXN и PEP

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-73.92%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-16.57%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-29.17%

+15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-30.32%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-30.32%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-20.46%

+17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-13.65%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

6.88%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и PEP

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.71%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

15.09%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

21.89%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.44%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.70%

-2.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и PEP

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PEP в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.78%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.12%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Часто задаваемые вопросы

JPXN and PEP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPXN has higher volatility (6.78%) compared to PEP (5.71%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs PEP's -73.92%.

JPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор