Сравнение JPXN с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и PepsiCo, Inc. (PEP).
JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPXN или PEP.
Корреляция
Корреляция между JPXN и PEP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и PEP
Основные характеристики
JPXN:
0.41
PEP:
-0.98
JPXN:
0.71
PEP:
-1.30
JPXN:
1.09
PEP:
0.84
JPXN:
0.60
PEP:
-0.71
JPXN:
1.64
PEP:
-1.71
JPXN:
5.11%
PEP:
11.43%
JPXN:
20.46%
PEP:
19.52%
JPXN:
-54.98%
PEP:
-40.41%
JPXN:
-1.81%
PEP:
-27.63%
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 4.73% против 6.61% соответственно.
JPXN
6.43%
0.38%
7.00%
9.50%
8.82%
4.73%
PEP
-11.51%
-10.27%
-21.00%
-21.99%
2.82%
6.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPXN и PEP
JPXN
PEP
Сравнение JPXN c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и PEP
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PEP в 4.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.15% | 2.29% | 2.58% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.08% | 3.52% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и PEP
Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и PEP
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.