Сравнение JPXN с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и PepsiCo, Inc. (PEP).
JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPXN или PEP.
Основные характеристики
| JPXN | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 15.07% | -5.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.73% | 9.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.91% | 10.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | -0.30 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 16.30% |
| Макс. просадка | -54.97% | -40.41% |
| Current Drawdown | -5.97% | -8.52% |
Корреляция
Корреляция между JPXN и PEP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и PEP
С начала года, JPXN показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.91% против 10.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPXN c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и PEP
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PEP в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.47% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.88% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и PEP
Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и PEP
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 4.13%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.