Сравнение JPXN с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и PepsiCo, Inc. (PEP).
JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPXN или PEP.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и PEP
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.81%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.74% против 8.01% соответственно.
JPXN
6.77%
-3.91%
-0.40%
12.00%
4.45%
5.74%
PEP
-3.81%
-8.80%
-10.08%
-1.28%
6.62%
8.01%
Основные характеристики
| JPXN | PEP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | -0.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | -0.12 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | -0.38 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 16.34% |
| Макс. просадка | -54.97% | -40.41% |
| Текущая просадка | -7.50% | -14.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPXN и PEP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPXN c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и PEP
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PEP в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.61% | 2.58% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.29% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и PEP
Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и PEP
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 4.49%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.