Сравнение JPXN с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и SPDR Gold Trust (GLD).
JPXN и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPXN или GLD.
Основные характеристики
| JPXN | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 13.31% |
| Дох-ть за 1 год | 15.07% | 17.25% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 9.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.73% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.91% | 5.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 12.27% |
| Макс. просадка | -54.97% | -45.56% |
| Current Drawdown | -5.97% | -2.08% |
Корреляция
Корреляция между JPXN и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и GLD
С начала года, JPXN показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 13.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPXN имеют среднегодовую доходность 5.91%, а акции GLD немного отстают с 5.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и GLD
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPXN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и GLD
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.47% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и GLD
Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и GLD
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 4.13%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.