Сравнение JPXN с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и SPDR Gold Shares (GLD).
JPXN и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.11% соответственно.
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и GLD
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
JPXN vs. GLD — Ранг доходности на риск
JPXN
GLD
Сравнение JPXN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.89 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.31 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.70 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 9.90 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.25 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и GLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и GLD
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и GLD
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -45.56% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -19.21% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -21.03% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -22.00% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -11.71% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -16.17% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 5.25% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и GLD
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 8.66%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 10.48% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 24.34% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 27.81% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.75% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.88% | +1.19% |