Сравнение JPTC.L с PACW.L
JPTC.L (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - JPTC.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, JPTC.L returned 21.63% vs 30.12% for PACW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JPTC.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTC.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTC.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTC.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
JPTC.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTC.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 6.75% | 7.70% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between JPTC.L and PACW.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between JPTC.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTC.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
JPTC.L
PACW.L
Сравнение JPTC.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTC.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.55 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.27 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 17.43 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTC.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.89 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JPTC.L и PACW.L
Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTC.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -17.68% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -7.06% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.46% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -3.02% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.73% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTC.L и PACW.L
Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) составляет 2.56%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что JPTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTC.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.93% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 7.75% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 10.42% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.91% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 13.91% | +1.32% |
Сравнение комиссий JPTC.L и PACW.L
JPTC.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTC.L и PACW.L
JPTC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JPTC.L and PACW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for JPTC.L.
JPTC.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for JPTC.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTC.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор