Сравнение JPTC.L с JEQP.L
JPTC.L (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - JPTC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JPTC.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, JPTC.L returned 21.39% vs 29.63% for JEQP.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPTC.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTC.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPTC.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у JEQP.L с доходностью 8.97%.
JPTC.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTC.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 6.75% | 11.44% | 3.13% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
Correlation
The correlation between JPTC.L and JEQP.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between JPTC.L and JEQP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTC.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
JPTC.L
JEQP.L
Сравнение JPTC.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTC.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 5.23 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 19.59 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTC.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.63 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JPTC.L и JEQP.L
Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки JEQP.L в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTC.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -22.00% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -5.64% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.35% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -4.92% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.51% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTC.L и JEQP.L
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JPTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTC.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 1.57% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 7.83% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 11.20% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 14.88% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.88% | +0.35% |
Сравнение комиссий JPTC.L и JEQP.L
JPTC.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTC.L и JEQP.L
JPTC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% |
JPTC.L JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPTC.L and JEQP.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTC.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTC.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
JPTC.L is categorized as Global Equities, while JEQP.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.19% for JPTC.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTC.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор