Сравнение JPST.L с JEPG.L
JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPST.L returned 4.12% vs 4.62% for JEPG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JPST.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности JPST.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPST.L показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 0.47%.
JPST.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPST.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.81% | 5.06% | 5.58% | 0.63% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 0.47% | 12.42% | 7.80% | 2.18% |
Correlation
The correlation between JPST.L and JEPG.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPST.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
JPST.L
JEPG.L
Сравнение JPST.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPST.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 1.09 | +1.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.97 | 0.53 | +11.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 89.27 | 1.17 | +88.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPST.L и JEPG.L
Максимальная просадка JPST.L за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки JEPG.L в -8.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPST.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -8.74% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -8.74% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.02% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.91% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 3.94% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPST.L и JEPG.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) составляет 0.18%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что JPST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPST.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 2.23% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 7.10% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 9.17% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 10.90% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.90% | 10.90% | -10.00% |
Сравнение комиссий JPST.L и JEPG.L
JPST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST.L и JEPG.L
Дивидендная доходность JPST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности JEPG.L в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.14% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
JPST.L and JEPG.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
JPST.L is categorized as Ultrashort Bond, while JEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.18% for JPST.L and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для JPST.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор