PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPNE.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNE.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPNE.DE (Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - JPNE.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged), while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPNE.DE returned 11.06%/yr vs 10.24%/yr for LYP6.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPNE.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPNE.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPNE.DE показывает доходность 10.38%, а LYP6.DE немного выше – 10.58%.

JPNE.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
6.51%
С начала года
10.38%
1 год
29.29%
3 года*
13.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.42%
С начала года
10.58%
1 год
20.63%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNE.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPNE.DE
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)		10.38%19.27%10.65%22.81%-10.54%11.39%6.72%8.16%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.58%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%7.86%

Correlation

The correlation between JPNE.DE and LYP6.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.54

The correlation between JPNE.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JPNE.DE:
JPNE.DE с AUM5.DEJPNE.DE с QUEJ.DEJPNE.DE с XDJE.DEJPNE.DE с XMK9.DEJPNE.DE с JNHD.DEJPNE.DE с TTPX.DEJPNE.DE с ZPDW.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

JPNE.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNE.DE
Ранг доходности на риск JPNE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNE.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNE.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPNE.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.58

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.28

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.17

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

8.46

+0.89

JPNE.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNE.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYP6.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNE.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPNE.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка JPNE.DE за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNE.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNE.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-35.51%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.45%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-16.26%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-20.71%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.54%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.20%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.43%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNE.DE и LYP6.DE

Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist) (JPNE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что JPNE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNE.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.13%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

10.96%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

13.04%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

14.41%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.22%

+2.13%

Сравнение комиссий JPNE.DE и LYP6.DE

JPNE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNE.DE и LYP6.DE

Дивидендная доходность JPNE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPNE.DE
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR Hedged (Dist)		1.24%1.37%1.37%1.34%1.62%1.92%1.88%0.93%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPNE.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for JPNE.DE.

JPNE.DE is categorized as Japan Equities, while LYP6.DE is Europe Equities. JPNE.DE tracks MSCI Japan SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged), while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.20% for JPNE.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNE.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор