Сравнение JPM с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или VYM.
Основные характеристики
| JPM | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.54% | 4.44% |
| Дох-ть за 1 год | 35.45% | 11.78% |
| Дох-ть за 3 года | 10.65% | 7.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.69% | 9.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.99% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 10.95% |
| Макс. просадка | -74.02% | -56.98% |
| Current Drawdown | -6.70% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между JPM и VYM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPM и VYM
С начала года, JPM показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 15.99% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и VYM
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VYM в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.29% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.95% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и VYM
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и VYM
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.