PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPJP.L с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPJP.L с VJPU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPJP.L (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and VJPU.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - JPJP.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPU.L tracks the FTSE Japan (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, JPJP.L returned 15.59%/yr vs 26.16%/yr for VJPU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPJP.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for VJPU.L.

Доходность

Сравнение доходности JPJP.L и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPJP.L торгуется в GBP, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPJP.L показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 20.12%.

JPJP.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.36%
6 месяцев
15.59%
1 год
35.39%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.18%
10 лет*
10.23%

VJPU.L

1 день
-0.28%
1 месяц
7.88%
С начала года
20.12%
6 месяцев
21.04%
1 год
54.82%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPJP.L и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.36%17.50%9.02%13.95%3.15%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		20.09%22.15%25.96%28.86%-0.05%

Correlation

The correlation between JPJP.L and VJPU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.74

The correlation between JPJP.L and VJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPJP.L и VJPU.L

Секторы
JPJP.L
VJPU.L

Промышленность

26.0%
26.6%

Технологии

19.1%
17.4%

Финансовые услуги

17.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.1%

Здравоохранение

6.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

JPJP.L
26.0%
VJPU.L
26.6%

Технологии

JPJP.L
19.1%
VJPU.L
17.4%

Финансовые услуги

JPJP.L
17.5%
VJPU.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

JPJP.L
12.1%
VJPU.L
12.8%

Коммуникационные услуги

JPJP.L
7.9%
VJPU.L
7.1%

Здравоохранение

JPJP.L
6.3%
VJPU.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

JPJP.L
3.6%
VJPU.L
4.2%

Сырьевые материалы

JPJP.L
3.0%
VJPU.L
4.3%

Недвижимость

JPJP.L
2.3%
VJPU.L
3.4%

Коммунальные услуги

JPJP.L
1.1%
VJPU.L
1.3%

Энергетика

JPJP.L
1.1%
VJPU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с JPJP.L:
JPJP.L с LCJP.LJPJP.L с XDJP.LJPJP.L с ISJP.LJPJP.L с DXJG.LJPJP.L с IGUS.LJPJP.L с XMJP.LJPJP.L с IUSA.L
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VOOVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Доходность на риск

JPJP.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPJP.L
Ранг доходности на риск JPJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPJP.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPJP.LVJPU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.88

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.79

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

6.27

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

21.16

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPJP.L vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPJP.L на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPJP.L и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPJP.LVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.88

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.23

-0.64

Просадки

Сравнение просадок JPJP.L и VJPU.L

Максимальная просадка JPJP.L за все время составила -24.23%, примерно равная максимальной просадке VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPJP.L и VJPU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPJP.LVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-24.99%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.70%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-24.99%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.28%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.58%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.58%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JPJP.L и VJPU.L

SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что JPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPJP.LVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.69%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

14.76%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.99%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

20.28%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

20.28%

-4.34%

Сравнение комиссий JPJP.L и VJPU.L

JPJP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPJP.L и VJPU.L

Ни JPJP.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPJP.L and VJPU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for VJPU.L.

JPJP.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPU.L tracks FTSE Japan (USD Hedged). They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for JPJP.L and 0.20% for VJPU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPJP.L и VJPU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор