Сравнение JPJP.L с CJPU.L
JPJP.L (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - JPJP.L tracks the TOPIX TR JPY while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, JPJP.L returned 8.74%/yr vs 8.56%/yr for CJPU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JPJP.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPJP.L торгуется в GBP, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPJP.L показывает доходность 12.46%, а CJPU.L немного выше – 12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPJP.L имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции CJPU.L немного отстают с 8.56%.
JPJP.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 8.74%
CJPU.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам JPJP.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPJP.L SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 12.46% | 17.50% | 9.03% | 13.95% | -7.16% | 2.15% | 12.42% | 13.92% | -8.48% | 13.12% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 17.14% | 9.20% | 14.24% | -7.49% | 1.45% | 12.67% | 13.16% | -8.37% | 13.37% |
Correlation
The correlation between JPJP.L and CJPU.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between JPJP.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPJP.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
JPJP.L
CJPU.L
Сравнение JPJP.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPJP.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.84 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.61 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPJP.L и CJPU.L
Максимальная просадка JPJP.L за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPJP.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPJP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -24.62% | -74.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -10.54% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -14.29% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.57% | -18.51% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.39% | -24.62% | -74.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.65% | -8.44% | -90.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.01% | -6.35% | -92.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.49% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPJP.L и CJPU.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеют волатильность 6.65% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPJP.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.83% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 17.53% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 20.79% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.07% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,446.36% | 16.77% | +4,429.59% |
Сравнение комиссий JPJP.L и CJPU.L
И JPJP.L, и CJPU.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPJP.L и CJPU.L
Ни JPJP.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JPJP.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPJP.L and CJPU.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
JPJP.L tracks TOPIX TR JPY, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JPJP.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор