PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPEQ.AX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPEQ.AX и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности JPEQ.AX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.95%
9.78%
JPEQ.AX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPEQ.AX:

1.74

SPY:

1.91

Коэф-т Сортино

JPEQ.AX:

2.32

SPY:

2.57

Коэф-т Омега

JPEQ.AX:

1.34

SPY:

1.35

Коэф-т Кальмара

JPEQ.AX:

2.59

SPY:

2.88

Коэф-т Мартина

JPEQ.AX:

10.32

SPY:

11.96

Индекс Язвы

JPEQ.AX:

2.54%

SPY:

2.03%

Дневная вол-ть

JPEQ.AX:

15.08%

SPY:

12.68%

Макс. просадка

JPEQ.AX:

-10.13%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JPEQ.AX:

-0.63%

SPY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPEQ.AX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.34%.


JPEQ.AX

С начала года

0.93%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

19.11%

1 год

24.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

4.34%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

10.15%

1 год

23.99%

5 лет

14.44%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPEQ.AX и SPY


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPEQ.AX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPEQ.AX
Ранг риск-скорректированной доходности JPEQ.AX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPEQ.AX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEQ.AX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEQ.AX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEQ.AX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEQ.AX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPEQ.AX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPEQ.AX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.191.80
Коэффициент Сортино JPEQ.AX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.652.40
Коэффициент Омега JPEQ.AX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.34
Коэффициент Кальмара JPEQ.AX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.482.66
Коэффициент Мартина JPEQ.AX, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.9010.99
JPEQ.AX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа JPEQ.AX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPEQ.AX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.19
1.80
JPEQ.AX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPEQ.AX и SPY

Дивидендная доходность JPEQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SPY в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPEQ.AX
JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF
7.66%7.21%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.16%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JPEQ.AX и SPY

Максимальная просадка JPEQ.AX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEQ.AX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.16%
0
JPEQ.AX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JPEQ.AX и SPY

JPMorgan US 100Q Equity Premium Income Active ETF (JPEQ.AX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что JPEQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.22%
2.89%
JPEQ.AX
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab