PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPBM.DE с XUEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPBM.DE с XUEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from JPMorgan and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.DE returned 1.97%/yr vs 2.28%/yr for XUEM.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JPBM.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPBM.DE и XUEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPBM.DE показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у XUEM.DE с доходностью 3.29%.

JPBM.DE

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.71%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.97%
10 лет*
—

XUEM.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.15%
С начала года
3.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
9.90%
3 года*
6.62%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPBM.DE и XUEM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		2.71%0.17%7.28%5.27%-10.98%4.83%-4.56%20.72%2.60%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		3.29%0.43%11.58%6.72%-14.47%4.14%-6.64%17.85%4.17%

Correlation

The correlation between JPBM.DE and XUEM.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.92

The correlation between JPBM.DE and XUEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с BBUS.DEJPBM.DE с JEQP.DE
Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с SEAB.DE

Доходность на риск

JPBM.DE vs. XUEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPBM.DE c XUEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPBM.DEXUEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.64

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.42

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.52

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

10.09

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPBM.DE vs. XUEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPBM.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEM.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPBM.DE и XUEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPBM.DEXUEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JPBM.DE и XUEM.DE

Максимальная просадка JPBM.DE за все время составила -25.97%, примерно равная максимальной просадке XUEM.DE в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.DE и XUEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPBM.DEXUEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-26.83%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.72%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-13.45%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-17.85%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.82%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-10.35%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.95%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JPBM.DE и XUEM.DE

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что JPBM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPBM.DEXUEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.06%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

3.83%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.81%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

8.74%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

10.44%

-0.73%

Сравнение комиссий JPBM.DE и XUEM.DE

JPBM.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XUEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPBM.DE и XUEM.DE

Дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности XUEM.DE в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.09%5.54%5.26%5.00%5.33%3.35%3.87%3.92%2.69%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.46%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPBM.DE and XUEM.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.DE.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.DE and 0.25% for XUEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPBM.DE и XUEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор