PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPBM.DE с XUEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPBM.DE с XUEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and XUEE.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged) are both Emerging Markets Bonds funds - JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while XUEE.DE tracks the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, JPBM.DE returned 4.41%/yr vs 7.16%/yr for XUEE.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPBM.DE charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for XUEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPBM.DE и XUEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPBM.DE показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у XUEE.DE с доходностью 1.11%.

JPBM.DE

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.71%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.97%
10 лет*
—

XUEE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.89%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPBM.DE и XUEE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		2.71%0.17%7.28%5.27%-10.98%2.81%
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		1.11%10.44%3.34%7.63%-21.79%-0.09%

Correlation

The correlation between JPBM.DE and XUEE.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.51

The correlation between JPBM.DE and XUEE.DE shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с BBUS.DEJPBM.DE с JEQP.DE
Часто сравнивают с XUEE.DE:
XUEE.DE с XUEB.DEXUEE.DE с UEFS.DEXUEE.DE с 3SUD.DEXUEE.DE с IUS7.DEXUEE.DE с IS02.DEXUEE.DE с UEFE.DEXUEE.DE с VGEM.DE

Доходность на риск

JPBM.DE vs. XUEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XUEE.DE
Ранг доходности на риск XUEE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEE.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEE.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPBM.DE c XUEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPBM.DEXUEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.71

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.69

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.03

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

7.91

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPBM.DE vs. XUEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPBM.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEE.DE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPBM.DE и XUEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPBM.DEXUEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.07

+0.37

Просадки

Сравнение просадок JPBM.DE и XUEE.DE

Максимальная просадка JPBM.DE за все время составила -25.97%, что меньше максимальной просадки XUEE.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.DE и XUEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPBM.DEXUEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-30.78%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-4.31%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-8.57%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-4.52%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-15.12%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.11%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPBM.DE и XUEE.DE

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) составляет 1.12%, в то время как у Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что JPBM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPBM.DEXUEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.82%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

4.15%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.12%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

9.14%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

9.14%

+0.57%

Сравнение комиссий JPBM.DE и XUEE.DE

JPBM.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XUEE.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPBM.DE и XUEE.DE

Дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности XUEE.DE в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.09%5.54%5.26%5.00%5.33%3.35%3.87%3.92%2.69%
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		4.31%4.86%6.00%4.45%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPBM.DE and XUEE.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPBM.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPBM.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for XUEE.DE.

JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XUEE.DE tracks FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.DE and 0.40% for XUEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPBM.DE и XUEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор