Сравнение JP40.DE с WTDX.DE
JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both Japan Equities funds - JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JP40.DE returned 8.93%/yr vs 17.65%/yr for WTDX.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JP40.DE charges 0.18%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности JP40.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JP40.DE показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции JP40.DE уступали акциям WTDX.DE по среднегодовой доходности: 8.93% против 17.65% соответственно.
JP40.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 8.93%
WTDX.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам JP40.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 16.15% | 12.78% | 13.18% | 15.77% | -11.05% | 8.49% | 4.79% | 22.33% | -10.68% | 9.57% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 21.75% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
Correlation
The correlation between JP40.DE and WTDX.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.79 |
The correlation between JP40.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JP40.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
JP40.DE
WTDX.DE
Сравнение JP40.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JP40.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 6.61 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 22.15 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JP40.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.79 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.37 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок JP40.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка JP40.DE за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JP40.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JP40.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -34.50% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -8.09% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -23.63% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -23.63% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.51% | -32.85% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -7.95% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.42% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JP40.DE и WTDX.DE
Текущая волатильность для Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) составляет 3.29%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что JP40.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JP40.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.75% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 14.17% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 19.25% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 19.43% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 20.00% | -3.50% |
Сравнение комиссий JP40.DE и WTDX.DE
JP40.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JP40.DE и WTDX.DE
JP40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.20% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
JP40.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JP40.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JP40.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for JP40.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для JP40.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор