PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JP40.DE с PR1J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JP40.DE с PR1J.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) and PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds from Amundi - JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, JP40.DE returned 9.88%/yr vs 10.01%/yr for PR1J.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JP40.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for PR1J.DE.

Доходность

Сравнение доходности JP40.DE и PR1J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JP40.DE показывает доходность 16.15%, а PR1J.DE немного ниже – 15.82%.

JP40.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.15%
6 месяцев
16.10%
1 год
29.23%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.93%

PR1J.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.47%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.46%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JP40.DE и PR1J.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		16.15%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.79%13.10%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		15.82%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.13%13.63%

Correlation

The correlation between JP40.DE and PR1J.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between JP40.DE and PR1J.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SMLN.DE
Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

JP40.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JP40.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JP40.DEPR1J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.54

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.34

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.83

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

9.22

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JP40.DE vs. PR1J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JP40.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1J.DE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JP40.DE и PR1J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JP40.DEPR1J.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JP40.DE и PR1J.DE

Максимальная просадка JP40.DE за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке PR1J.DE в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JP40.DE и PR1J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JP40.DEPR1J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-28.08%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-10.30%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-16.24%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-18.66%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.01%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.53%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.17%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JP40.DE и PR1J.DE

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) имеют волатильность 3.29% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JP40.DEPR1J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.43%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

15.05%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.93%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.50%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.41%

-0.91%

Сравнение комиссий JP40.DE и PR1J.DE

JP40.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JP40.DE и PR1J.DE

JP40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.51%1.75%1.91%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JP40.DE and PR1J.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JP40.DE.

JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400, while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.18% for JP40.DE and 0.05% for PR1J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JP40.DE и PR1J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор