Сравнение JOGIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JOHCM Global Select Fund (JOGIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
JOGIX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2013 г.. DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JOGIX или DFIEX.
Основные характеристики
| JOGIX | DFIEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.27% | 10.54% |
| Дох-ть за 1 год | 31.16% | 20.16% |
| Дох-ть за 3 года | -1.56% | 4.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.90% | 8.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.13% | 5.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 15.51% | 13.03% |
| Макс. просадка | -37.97% | -62.26% |
| Текущая просадка | -12.13% | -0.95% |
Корреляция
Корреляция между JOGIX и DFIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JOGIX и DFIEX
С начала года, JOGIX показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции JOGIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 7.13% против 5.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOGIX и DFIEX
JOGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JOGIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Global Select Fund (JOGIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOGIX и DFIEX
Дивидендная доходность JOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности DFIEX в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOGIX JOHCM Global Select Fund | 9.08% | 10.65% | 9.48% | 18.36% | 5.34% | 15.67% | 4.80% | 0.49% | 0.32% | 0.02% | 0.03% | 0.04% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.06% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.16% | 3.10% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок JOGIX и DFIEX
Максимальная просадка JOGIX за все время составила -37.97%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOGIX и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JOGIX и DFIEX
JOHCM Global Select Fund (JOGIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.