PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с URTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNUGURTY
Дох-ть с нач. г.43.76%37.65%
Дох-ть за 1 год81.56%130.59%
Дох-ть за 3 года-12.96%-21.12%
Дох-ть за 5 лет-38.17%-3.11%
Дох-ть за 10 лет-35.34%3.86%
Коэф-т Шарпа1.161.85
Коэф-т Сортино1.812.45
Коэф-т Омега1.211.29
Коэф-т Кальмара0.821.51
Коэф-т Мартина4.899.33
Индекс Язвы16.66%12.80%
Дневная вол-ть70.18%64.45%
Макс. просадка-99.95%-88.09%
Текущая просадка-99.87%-51.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JNUG и URTY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и URTY

С начала года, JNUG показывает доходность 43.76%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью 37.65%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -35.34% против 3.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.18%
41.68%
JNUG
URTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и URTY

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.89
URTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTY, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTY, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTY, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.33

Сравнение коэффициента Шарпа JNUG и URTY

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
1.85
JNUG
URTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и URTY

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности URTY в 0.65%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.72%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.65%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и URTY

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-51.70%
JNUG
URTY

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и URTY

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) составляет 18.68%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что JNUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.68%
20.88%
JNUG
URTY