PortfoliosLab logo
Сравнение JNUG с URTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNUG и URTY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JNUG и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.81%
-12.76%
JNUG
URTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNUG:

1.16

URTY:

-0.39

Коэф-т Сортино

JNUG:

1.80

URTY:

-0.15

Коэф-т Омега

JNUG:

1.23

URTY:

0.98

Коэф-т Кальмара

JNUG:

0.87

URTY:

-0.34

Коэф-т Мартина

JNUG:

4.60

URTY:

-1.15

Индекс Язвы

JNUG:

18.80%

URTY:

24.63%

Дневная вол-ть

JNUG:

74.75%

URTY:

72.34%

Макс. просадка

JNUG:

-99.95%

URTY:

-88.09%

Текущая просадка

JNUG:

-99.82%

URTY:

-77.28%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 88.16%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -39.71%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -29.46% против -5.08% соответственно.


JNUG

С начала года

88.16%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

25.33%

1 год

76.42%

5 лет

-2.83%

10 лет

-29.46%

URTY

С начала года

-39.71%

1 месяц

-20.47%

6 месяцев

-40.48%

1 год

-27.86%

5 лет

3.84%

10 лет

-5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и URTY

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.


График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNUG: 1.17%
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URTY: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNUG и URTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

URTY
Ранг риск-скорректированной доходности URTY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNUG c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNUG: 1.16
URTY: -0.39
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNUG: 1.80
URTY: -0.15
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JNUG: 1.23
URTY: 0.98
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNUG: 0.87
URTY: -0.34
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNUG: 4.60
URTY: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа URTY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
-0.39
JNUG
URTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и URTY

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности URTY в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.78%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
2.36%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и URTY

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.82%
-77.28%
JNUG
URTY

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и URTY

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) составляет 34.94%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 42.33%. Это указывает на то, что JNUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.94%
42.33%
JNUG
URTY