PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с URTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNUG и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.69%
18.09%
JNUG
URTY

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -37.80% против 2.82% соответственно.


JNUG

С начала года

30.72%

1 месяц

-23.97%

6 месяцев

-7.61%

1 год

55.03%

5 лет (среднегодовая)

-40.63%

10 лет (среднегодовая)

-37.80%

URTY

С начала года

21.75%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

18.09%

1 год

70.26%

5 лет (среднегодовая)

-5.28%

10 лет (среднегодовая)

2.82%

Основные характеристики


JNUGURTY
Коэф-т Шарпа0.771.22
Коэф-т Сортино1.441.87
Коэф-т Омега1.171.22
Коэф-т Кальмара0.551.02
Коэф-т Мартина3.155.95
Индекс Язвы17.36%12.91%
Дневная вол-ть71.09%62.79%
Макс. просадка-99.95%-88.09%
Текущая просадка-99.89%-57.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и URTY

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии URTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JNUG и URTY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.771.22
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.441.87
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.22
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.551.02
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.155.95
JNUG
URTY

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа URTY равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
1.22
JNUG
URTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и URTY

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности URTY в 0.73%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.89%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000
0.73%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.27%0.00%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и URTY

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и URTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.89%
-57.28%
JNUG
URTY

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и URTY

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) составляет 21.24%, в то время как у ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что JNUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.24%
22.45%
JNUG
URTY