PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с URTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNUG с URTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY).

JNUG и URTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNUG и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		5.31%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		-1.06%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям URTY по среднегодовой доходности: -17.11% против 4.75% соответственно.

JNUG

1 день
8.45%
1 месяц
-38.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
31.78%
1 год
260.81%
3 года*
75.93%
5 лет*
22.35%
10 лет*
-17.11%

URTY

1 день
1.90%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.04%
1 год
54.41%
3 года*
12.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с SPXL

Сравнение комиссий JNUG и URTY

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.

JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
URTY
ProShares UltraPro Russell2000

Доходность на риск

JNUG vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGURTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.78

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.45

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

1.45

+3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

4.56

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа URTY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.78

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.20

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.16

-0.44

Корреляция

Корреляция между JNUG и URTY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и URTY

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности URTY в 0.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.17%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.95%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и URTY

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и URTY.

Загрузка...

Показатели просадок

JNUGURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-88.09%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-37.70%

-18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-82.76%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-88.09%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.42%

-59.27%

-40.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.81%

-34.68%

-59.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

11.96%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и URTY

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) имеет более высокую волатильность в 39.41% по сравнению с ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) с волатильностью 22.05%. Это указывает на то, что JNUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNUGURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.41%

22.05%

+17.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.72%

43.37%

+43.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.25%

69.67%

+31.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.31%

67.49%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.99%

69.19%

+39.80%