PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.18%
-41.36%
JNUG
SOXL

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 36.62%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -8.78%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -37.30% против 30.95% соответственно.


JNUG

С начала года

36.62%

1 месяц

-24.58%

6 месяцев

9.72%

1 год

55.73%

5 лет (среднегодовая)

-39.01%

10 лет (среднегодовая)

-37.30%

SOXL

С начала года

-8.78%

1 месяц

-17.87%

6 месяцев

-41.36%

1 год

24.82%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

30.95%

Основные характеристики


JNUGSOXL
Коэф-т Шарпа0.760.26
Коэф-т Сортино1.431.04
Коэф-т Омега1.171.13
Коэф-т Кальмара0.540.37
Коэф-т Мартина3.080.80
Индекс Язвы17.59%32.04%
Дневная вол-ть70.99%100.68%
Макс. просадка-99.95%-90.46%
Текущая просадка-99.88%-60.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и SOXL

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JNUG и SOXL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.760.26
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.431.04
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.13
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.540.37
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.080.80
JNUG
SOXL

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
0.26
JNUG
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SOXL

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SOXL в 1.08%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.81%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
1.08%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SOXL

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.88%
-60.15%
JNUG
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) составляет 21.00%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что JNUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.00%
27.45%
JNUG
SOXL