PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUG с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNUG с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

JNUG и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNUG и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		5.31%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -17.11% против 41.10% соответственно.

JNUG

1 день
8.45%
1 месяц
-38.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
31.78%
1 год
260.81%
3 года*
75.93%
5 лет*
22.35%
10 лет*
-17.11%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий JNUG и SOXL

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

JNUG vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUGSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.93

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.46

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

4.64

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

14.09

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUG vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUGSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.93

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.42

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.36

-0.64

Корреляция

Корреляция между JNUG и SOXL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SOXL

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.17%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SOXL

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

JNUGSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-90.46%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-49.26%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-90.46%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-90.46%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.42%

-27.28%

-72.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.81%

-35.34%

-58.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

16.23%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SOXL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеют волатильность 39.41% и 38.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNUGSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.41%

38.35%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.72%

79.93%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.25%

119.50%

-18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.31%

105.40%

-26.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.99%

97.72%

+11.27%