PortfoliosLab logo
Сравнение JNUG с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNUG и SOXL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.81%
1,388.00%
JNUG
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNUG:

1.16

SOXL:

-0.49

Коэф-т Сортино

JNUG:

1.80

SOXL:

-0.20

Коэф-т Омега

JNUG:

1.23

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

JNUG:

0.87

SOXL:

-0.72

Коэф-т Мартина

JNUG:

4.60

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

JNUG:

18.80%

SOXL:

51.86%

Дневная вол-ть

JNUG:

74.75%

SOXL:

128.38%

Макс. просадка

JNUG:

-99.95%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

JNUG:

-99.82%

SOXL:

-82.64%

Доходность по периодам

С начала года, JNUG показывает доходность 88.16%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -54.67%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -29.46% против 19.83% соответственно.


JNUG

С начала года

88.16%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

25.33%

1 год

76.42%

5 лет

-2.83%

10 лет

-29.46%

SOXL

С начала года

-54.67%

1 месяц

-30.52%

6 месяцев

-64.81%

1 год

-68.67%

5 лет

7.94%

10 лет

19.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и SOXL

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNUG: 1.17%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNUG и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNUG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNUG: 1.16
SOXL: -0.49
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNUG: 1.80
SOXL: -0.20
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JNUG: 1.23
SOXL: 0.97
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNUG: 0.87
SOXL: -0.72
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNUG: 4.60
SOXL: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
-0.49
JNUG
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SOXL

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SOXL в 2.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.78%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.84%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SOXL

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.82%
-82.64%
JNUG
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) составляет 34.94%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.00%. Это указывает на то, что JNUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.94%
76.00%
JNUG
SOXL