PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNUG с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNUGSOXL
Дох-ть с нач. г.43.76%13.38%
Дох-ть за 1 год81.56%94.03%
Дох-ть за 3 года-12.96%-17.11%
Дох-ть за 5 лет-38.17%18.83%
Дох-ть за 10 лет-35.34%35.67%
Коэф-т Шарпа1.160.90
Коэф-т Сортино1.811.65
Коэф-т Омега1.211.22
Коэф-т Кальмара0.821.22
Коэф-т Мартина4.893.02
Индекс Язвы16.66%30.16%
Дневная вол-ть70.18%100.90%
Макс. просадка-99.95%-90.46%
Текущая просадка-99.87%-50.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JNUG и SOXL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JNUG и SOXL

С начала года, JNUG показывает доходность 43.76%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции JNUG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -35.34% против 35.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.18%
-13.30%
JNUG
SOXL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNUG и SOXL

JNUG берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNUG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JNUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.89
SOXL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXL, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXL, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.02

Сравнение коэффициента Шарпа JNUG и SOXL

Показатель коэффициента Шарпа JNUG на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
0.90
JNUG
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUG и SOXL

Дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SOXL в 0.87%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.72%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
0.87%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNUG и SOXL

Максимальная просадка JNUG за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUG и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-50.48%
JNUG
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности JNUG и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) составляет 18.68%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что JNUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.68%
28.88%
JNUG
SOXL