PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNRFX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNRFX и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JNRFX с VEA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNRFX или VEA.

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNRFX:

0.70

VEA:

0.84

Коэф-т Сортино

JNRFX:

1.06

VEA:

1.44

Коэф-т Омега

JNRFX:

1.15

VEA:

1.20

Коэф-т Кальмара

JNRFX:

0.73

VEA:

1.22

Коэф-т Мартина

JNRFX:

2.41

VEA:

3.70

Индекс Язвы

JNRFX:

6.83%

VEA:

4.44%

Дневная вол-ть

JNRFX:

25.59%

VEA:

17.22%

Макс. просадка

JNRFX:

-36.48%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

JNRFX:

-2.23%

VEA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции JNRFX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 14.02% против 6.44% соответственно.

JNRFX

С начала года

2.41%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

1.67%

1 год

17.69%

3 года

21.77%

5 лет

15.98%

10 лет

14.02%

VEA

С начала года

18.11%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

13.86%

1 год

14.39%

3 года

11.00%

5 лет

10.43%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий JNRFX и VEA

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

JNRFX
Janus Henderson Research Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNRFX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг риск-скорректированной доходности JNRFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNRFX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и VEA

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VEA в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		4.99%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.76%11.06%8.47%5.70%9.66%14.59%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.77%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и VEA

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и VEA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и VEA

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...