Сравнение JNPR с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Juniper Networks, Inc. (JNPR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNPR или SMH.
Основные характеристики
| JNPR | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.63% | 41.92% |
| Дох-ть за 1 год | 42.43% | 54.88% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | 19.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.79% | 32.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 28.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 6.53 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.86 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 13.72 | 6.05 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 9.08% |
| Дневная вол-ть | 23.78% | 34.27% |
| Макс. просадка | -98.18% | -95.73% |
| Текущая просадка | -79.71% | -11.76% |
Корреляция
Корреляция между JNPR и SMH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JNPR и SMH
С начала года, JNPR показывает доходность 32.63%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 41.92%. За последние 10 лет акции JNPR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.71% против 28.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNPR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Juniper Networks, Inc. (JNPR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNPR и SMH
Дивидендная доходность JNPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SMH в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNPR Juniper Networks, Inc. | 2.29% | 2.99% | 2.63% | 2.24% | 3.55% | 3.09% | 2.68% | 1.40% | 1.42% | 1.45% | 0.90% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок JNPR и SMH
Максимальная просадка JNPR за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNPR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNPR и SMH
Текущая волатильность для Juniper Networks, Inc. (JNPR) составляет 1.41%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что JNPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.