Сравнение JNK с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
JNK и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNK и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции JNK превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 5.25% против 0.61% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и LTPZ
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
JNK vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
JNK
LTPZ
Сравнение JNK c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.27 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | -0.29 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.33 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | -0.65 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.27 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.29 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.04 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JNK и LTPZ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и LTPZ
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности LTPZ в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и LTPZ
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -40.99% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -7.82% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -40.99% | +24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -40.99% | +18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -33.86% | +32.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -12.19% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.94% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и LTPZ
Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 2.27%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 4.00% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 6.47% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 11.23% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 15.91% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 15.10% | -6.76% |