PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с LTPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 4.97%/yr vs 0.80%/yr for LTPZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JNK charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.

Доходность

Сравнение доходности JNK и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции JNK превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 4.97% против 0.80% соответственно.

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%

LTPZ

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.64%
1 год
3.59%
3 года*
-0.77%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		0.57%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Correlation

The correlation between JNK and LTPZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г.

0.06

Over the past year, JNK and LTPZ have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с COMT

Доходность на риск

JNK vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKLTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.39

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.61

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.51

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

1.12

+11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.39

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.33

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JNK и LTPZ

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и LTPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-40.99%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-7.00%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-16.27%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-40.99%

+24.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-40.99%

+18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-32.64%

+32.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-12.41%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.21%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и LTPZ

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.14%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.29%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

6.41%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

9.26%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

15.87%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

15.06%

-6.75%

Сравнение комиссий JNK и LTPZ

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и LTPZ

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности LTPZ в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		5.22%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Часто задаваемые вопросы

JNK and LTPZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTPZ has higher volatility (2.29%) compared to JNK (1.14%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs LTPZ's -40.99%.

On 10-year performance, JNK leads with 4.97% vs 0.80% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JNK has performed better with a 4.97% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

JNK has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 5.22% for LTPZ.

JNK is categorized as High Yield Bonds, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.20% for LTPZ.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и LTPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор