PortfoliosLab logo
Сравнение JNK с LTPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNK и LTPZ составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности JNK и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.07%
61.03%
JNK
LTPZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNK:

1.44

LTPZ:

0.28

Коэф-т Сортино

JNK:

2.12

LTPZ:

0.45

Коэф-т Омега

JNK:

1.30

LTPZ:

1.06

Коэф-т Кальмара

JNK:

1.68

LTPZ:

0.10

Коэф-т Мартина

JNK:

8.78

LTPZ:

0.61

Индекс Язвы

JNK:

0.96%

LTPZ:

5.98%

Дневная вол-ть

JNK:

5.86%

LTPZ:

13.09%

Макс. просадка

JNK:

-38.48%

LTPZ:

-40.99%

Текущая просадка

JNK:

-1.25%

LTPZ:

-34.54%

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у LTPZ с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции JNK превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 3.59% против 0.29% соответственно.


JNK

С начала года

1.01%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.58%

1 год

8.21%

5 лет

5.58%

10 лет

3.59%

LTPZ

С начала года

1.62%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-3.75%

1 год

4.19%

5 лет

-5.72%

10 лет

0.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNK и LTPZ

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии LTPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LTPZ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNK и LTPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

LTPZ
Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNK c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNK, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNK: 1.44
LTPZ: 0.28
Коэффициент Сортино JNK, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNK: 2.12
LTPZ: 0.45
Коэффициент Омега JNK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JNK: 1.30
LTPZ: 1.06
Коэффициент Кальмара JNK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNK: 1.68
LTPZ: 0.10
Коэффициент Мартина JNK, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNK: 8.78
LTPZ: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
0.28
JNK
LTPZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и LTPZ

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности LTPZ в 4.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.70%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
4.06%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%

Просадки

Сравнение просадок JNK и LTPZ

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25%
-34.54%
JNK
LTPZ

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и LTPZ

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 4.34%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.34%
6.55%
JNK
LTPZ