PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNHD.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNHD.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JNHD.DE (Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - JNHD.DE tracks the MSCI Japan Index (EUR Hedged) while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNHD.DE returned 18.86%/yr vs 12.47%/yr for XNKY.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNHD.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности JNHD.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNHD.DE показывает доходность 17.02%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 30.76%.

JNHD.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
9.62%
С начала года
17.02%
1 год
44.20%
3 года*
25.21%
5 лет*
18.86%
10 лет*
—

XNKY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
22.85%
С начала года
30.76%
1 год
56.07%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNHD.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JNHD.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		17.02%27.52%23.21%32.66%-7.11%11.87%10.00%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		30.76%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%7.65%

Correlation

The correlation between JNHD.DE and XNKY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.79

The correlation between JNHD.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с JNHD.DE:
JNHD.DE с EJAP.DEJNHD.DE с SXR5.DEJNHD.DE с PR1J.DEJNHD.DE с IBCG.DEJNHD.DE с NS4E.DEJNHD.DE с JPNE.DEJNHD.DE с TTPX.DE
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с BATG.DE

Доходность на риск

JNHD.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNHD.DE
Ранг доходности на риск JNHD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNHD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNHD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNHD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNHD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNHD.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNHD.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNHD.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.18

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.03

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

4.34

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

12.34

+2.59

JNHD.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNHD.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNKY.DE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNHD.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNHD.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка JNHD.DE за все время составила -21.83%, примерно равная максимальной просадке XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNHD.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNHD.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-21.47%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-12.99%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-20.16%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-21.15%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-9.49%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.80%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.56%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JNHD.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) составляет 6.92%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что JNHD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNHD.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

9.09%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

20.87%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

25.87%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

19.15%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.79%

-0.38%

Сравнение комиссий JNHD.DE и XNKY.DE

JNHD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNHD.DE и XNKY.DE

Дивидендная доходность JNHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JNHD.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.55%1.82%1.85%1.72%2.52%1.83%0.78%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JNHD.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for JNHD.DE.

JNHD.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged), while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for JNHD.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNHD.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор