Сравнение JNHD.DE с WTDX.DE
JNHD.DE (Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both Japan Equities funds - JNHD.DE tracks the MSCI Japan Index (EUR Hedged) while WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNHD.DE returned 18.86%/yr vs 27.20%/yr for WTDX.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JNHD.DE charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности JNHD.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNHD.DE показывает доходность 17.02%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 22.21%.
JNHD.DE
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
WTDX.DE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 51.38%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 27.20%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам JNHD.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 17.02% | 27.52% | 23.21% | 32.66% | -7.11% | 11.87% | 12.61% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 22.21% | 17.86% | 36.79% | 37.12% | 11.85% | 27.70% | 9.57% |
Correlation
The correlation between JNHD.DE and WTDX.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between JNHD.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNHD.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
JNHD.DE
WTDX.DE
Сравнение JNHD.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNHD.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 6.32 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 20.92 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNHD.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка JNHD.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNHD.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNHD.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -38.23% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -8.09% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -23.65% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -23.65% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -4.85% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -9.16% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.45% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNHD.DE и WTDX.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что JNHD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNHD.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.85% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 14.87% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 19.82% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 19.46% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 21.53% | -3.12% |
Сравнение комиссий JNHD.DE и WTDX.DE
JNHD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNHD.DE и WTDX.DE
Дивидендная доходность JNHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности WTDX.DE в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.55% | 1.82% | 1.85% | 1.72% | 2.52% | 1.83% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 0.83% | 1.68% | 1.52% | 1.97% | 2.28% | 1.52% | 2.10% | 2.01% | 2.17% | 1.14% | 1.90% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
JNHD.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JNHD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JNHD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
JNHD.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged), while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for JNHD.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для JNHD.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор