PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNHD.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNHD.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JNHD.DE (Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - JNHD.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (EUR Hedged), while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNHD.DE returned 18.86%/yr vs 10.81%/yr for GOAI.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNHD.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности JNHD.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNHD.DE показывает доходность 17.02%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 18.60%.

JNHD.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
9.62%
С начала года
17.02%
1 год
44.20%
3 года*
25.21%
5 лет*
18.86%
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
17.54%
С начала года
18.60%
1 год
28.25%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNHD.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JNHD.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		17.02%27.52%23.21%32.66%-7.11%11.87%12.61%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		18.60%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%14.19%

Correlation

The correlation between JNHD.DE and GOAI.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.62

The correlation between JNHD.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JNHD.DE:
JNHD.DE с EJAP.DEJNHD.DE с SXR5.DEJNHD.DE с PR1J.DEJNHD.DE с IBCG.DEJNHD.DE с NS4E.DEJNHD.DE с JPNE.DEJNHD.DE с TTPX.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

JNHD.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNHD.DE
Ранг доходности на риск JNHD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNHD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNHD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNHD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNHD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNHD.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNHD.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNHD.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.31

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.86

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

1.95

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

4.91

+10.02

JNHD.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNHD.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNHD.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNHD.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка JNHD.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNHD.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNHD.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-34.25%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-14.45%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-28.67%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-28.67%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-9.13%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.14%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.74%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JNHD.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) составляет 6.92%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что JNHD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNHD.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.55%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

16.72%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

21.72%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

20.05%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.35%

-1.94%

Сравнение комиссий JNHD.DE и GOAI.DE

JNHD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNHD.DE и GOAI.DE

Дивидендная доходность JNHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNHD.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.55%1.82%1.85%1.72%2.52%1.83%0.78%

Часто задаваемые вопросы

JNHD.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JNHD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JNHD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

JNHD.DE is categorized as Japan Equities, while GOAI.DE is Robotics. JNHD.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged), while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.20% for JNHD.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNHD.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор