PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMUB с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMUB (JPMorgan Municipal ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by JPMorgan, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. JMUB is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 5 years, JMUB returned 1.23%/yr vs 0.10%/yr for AGG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMUB charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности JMUB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMUB показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%.

JMUB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.12%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMUB и AGG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		1.26%4.34%1.88%5.96%-7.43%1.58%4.98%8.37%2.81%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%2.52%

Correlation

The correlation between JMUB and AGG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.57

The correlation between JMUB and AGG shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Municipal ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с JMUB:
JMUB с MUBJMUB с VTEBJMUB с SCMBXJMUB с BSNSXJMUB с FICNXJMUB с FTABXJMUB с VWIUX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

JMUB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUB
Ранг доходности на риск JMUB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUBAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.34

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.00

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.24

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.87

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

5.73

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUB на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUBAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.34

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JMUB и AGG

Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMUBAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-18.43%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.76%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-6.11%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.06%

-17.82%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.14%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.71%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.90%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUB и AGG

Текущая волатильность для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) составляет 0.86%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что JMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMUBAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.30%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.74%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

3.85%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

6.09%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

5.40%

-1.26%

Сравнение комиссий JMUB и AGG

JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUB и AGG

Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
JMUB
JPMorgan Municipal ETF		3.60%3.52%3.50%3.20%2.16%1.94%2.13%3.66%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMUB and AGG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.30%) compared to JMUB (0.86%). In terms of maximum drawdown, JMUB dropped -12.50% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, JMUB leads with 1.23% vs 0.10% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JMUB has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMUB has performed better with a 1.23% return vs 0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JMUB.

AGG has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.60% for JMUB.

JMUB is categorized as Municipal Bonds, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JMUB and 0.03% for AGG.

JMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMUB и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор