Сравнение JMSSX с LPVIX
JMSSX (JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund) and LPVIX (BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JMSSX returned 10.81%/yr vs 11.34%/yr for LPVIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JMSSX charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for LPVIX.
Доходность
Сравнение доходности JMSSX и LPVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMSSX показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у LPVIX с доходностью 13.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMSSX имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции LPVIX немного впереди с 11.34%.
JMSSX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.81%
LPVIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам JMSSX и LPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund | 11.21% | 19.37% | 11.32% | 21.95% | -17.78% | 16.15% | 12.91% | 24.54% | -8.59% | 20.17% |
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 13.32% | 20.90% | 8.18% | 22.40% | -18.77% | 17.88% | 14.44% | 26.49% | -8.37% | 21.95% |
Correlation
The correlation between JMSSX and LPVIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between JMSSX and LPVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMSSX vs. LPVIX — Ранг доходности на риск
JMSSX
LPVIX
Сравнение JMSSX c LPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund (JMSSX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSSX | LPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 12.80 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSSX | LPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JMSSX и LPVIX
Максимальная просадка JMSSX за все время составила -32.68%, примерно равная максимальной просадке LPVIX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSSX и LPVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMSSX | LPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -34.31% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -9.91% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -22.45% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -27.01% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -34.31% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.48% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.72% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.26% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSSX и LPVIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund (JMSSX) составляет 3.41%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что JMSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMSSX | LPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.11% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 11.32% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 14.17% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 17.08% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.54% | -1.15% |
Сравнение комиссий JMSSX и LPVIX
JMSSX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии LPVIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSSX и LPVIX
Дивидендная доходность JMSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности LPVIX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund | 2.04% | 2.27% | 2.04% | 1.94% | 1.73% | 3.92% | 1.20% | 2.39% | 5.57% | 1.91% | 2.02% | 2.06% |
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 4.76% | 5.39% | 0.72% | 2.99% | 2.53% | 11.79% | 1.19% | 4.83% | 10.40% | 9.61% | 1.93% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JMSSX and LPVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LPVIX has higher volatility (4.11%) compared to JMSSX (3.41%). In terms of maximum drawdown, JMSSX dropped -32.68% vs LPVIX's -34.31%.
JMSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMSSX и LPVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор