PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMLP.DE с W311.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMLP.DE с W311.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and W311.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while W311.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global NextGen Healthcare. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs -5.98%/yr for W311.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for W311.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMLP.DE и W311.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у W311.DE с доходностью -3.63%.

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—

W311.DE

1 день
3.38%
1 месяц
1.14%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-7.26%
1 год
11.36%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMLP.DE и W311.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%34.66%55.73%7.58%
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-3.63%7.18%-4.84%-0.30%-25.93%1.52%4.85%

Correlation

The correlation between JMLP.DE and W311.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.26

The correlation between JMLP.DE and W311.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC
Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с CIB0.DEW311.DE с DIGI.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с RM8U.DEW311.DE с GN0M.DEW311.DE с 7RIP.DEW311.DE с M37R.DE

Доходность на риск

JMLP.DE vs. W311.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMLP.DE c W311.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMLP.DEW311.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.59

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.97

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.69

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

1.61

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMLP.DE vs. W311.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMLP.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа W311.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMLP.DE и W311.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMLP.DEW311.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.59

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

-0.26

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

-0.02

+1.36

Просадки

Сравнение просадок JMLP.DE и W311.DE

Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки W311.DE в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и W311.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMLP.DEW311.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-48.92%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-16.09%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-28.36%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-48.92%

+26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-35.40%

+30.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-23.20%

+17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

6.93%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JMLP.DE и W311.DE

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с W311.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMLP.DEW311.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.31%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

13.92%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

18.96%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

22.38%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

22.73%

-1.07%

Сравнение комиссий JMLP.DE и W311.DE

JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии W311.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMLP.DE и W311.DE

Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как W311.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMLP.DE and W311.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for W311.DE.

JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while W311.DE is Health & Biotech Equities. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while W311.DE tracks Indxx Global NextGen Healthcare. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.59% for W311.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и W311.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор